Název: Vliv nejistoty na devizové kurzy
Autoři: Smička, Roman
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2021
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato diplomová práce se zabývá identifikací vlivu nejistoty na vybrané devizové kurzy v období 2004-2020. V teoretické části je čtenář seznámen s ekonomickou teorií pojící se k identifikaci nejistoty a jejím vlivu na finanční trhy. V empirické části je nejistota identifikována pomocí podmíněné volatility a indexů reflektující změnu nálad na základě dat Google Trends, které jsou založeny na objemu vyhledávání konkrétních slov či frází v daném čase a regionu. Pro zkoumání vlivu nejistoty na devizové kurzy jsou použity ARCH a GARCH modely. Pro kontrolu dosažených výsledků je provedena analýza robustnosti na dvou časových úsecích. This diploma thesis deals with identifying the impact of uncertainty on selected exchange rates in the period 2004-2020. In the theoretical part, the reader is introduced to economic theory related to the identification of uncertainty and its impact on financial markets. In the empirical part, uncertainty is identified by using conditional volatility and indices reflecting the changing mood compiled based on data Google Trends which are based on the search volume of specific words or phrases at a given time and region. ARCH and GARCH models are used for examining the effect of uncertainty on exchange rates. The achieved results are subjected to a robustness check in two periods.
Klíčová slova: ARCH; conditional volatility; devizový kurz; EPU; exchange rate; GARCH; Google trends; nejistota; podmíněná volatilita; Unc; uncertainty

Instituce: Mendelova univerzita v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity.
Původní záznam: https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=107635

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-644528


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Mendelova univerzita v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce