Original title:
Komparace dopadů metod měření úrokového rizika na kapitálové požadavky
Authors:
Boleslav, Martin Document type: Master’s theses
Year:
2015
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Diplomová práce se zabývá komparací dopadů metod měření úrokového rizika na kapitálové požadavky. V první části práce jsou identifikovány metody měření úrokového rizika a požadavky regulátorů na výpočet kapitálového požadavku k obecnému úrokovému riziku. Druhá část práce se zabývá komparací kapitálových požadavků stanovených pro modelové portfolio na základě standardizovaných metod i na základě interních modelů.The goal of the paper is to compare impacts of interest rate risk measuring meth-ods on capital requirements. The first section identifies methods for measuring interest rate risk and capital requirements for interest rate risk set by regulators. The second section compares capital requirements of model portfolio calculated by using standardized methods as well as internal models.
Keywords:
capital requirements; duration method; historical simulation; interest rate risk; maturity method; Monte Carlo simulation; value at risk; variance-covariance method