Original title: Návrh a simulace strategií pro obchodování na trzích
Translated title: Design and Simulation of Strategies for Market Trading
Authors: Horázný, František ; Perešíni, Martin (referee) ; Homoliak, Ivan (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2024
Language: eng
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract: [eng] [cze]
Cíl této práce je prostudovat svět obchodování. Analyzovat jak se trhy chovají, kdo nebo co se na nich nachází a jaké existují přístupy k obchodování. Strategie obchodování nejen probádat, ale také analyzovat a simulovat jejich chování. Výsledkem by měl být nástroj schopný srovnání naimplementovaných metod a vlastního návrhu autora. Pro řešení byla využita implementace simulačního nástroje v Pythonu, který pracuje s daty staženými z Binance rozhraní. Strategie, které jsou analyzovány a simulovány jsou Lump Sum (LS), Dollar Cost Averaging (DCA) a Rebalancing. Práce představuje také vlastní strategii pojmenovanou Momentum and Overheating Strategy (MOS), která využívá indikátoru relativní síly (RSI) a sezóního chování trhu. Srdcem této metody je skládání několika ohodnocených funkcí tak, aby vznikla synergie. Využívá se nejen RSI, ale také klouzavého průměru, sezónního rozložení a derivace. Výsledkem je empirické a statistické porovnání všech metod a zjištění která z metod je jak moc vhodná a za jakých podmínek. MOS a Rebalancing se ukázaly být přibližně stejně výnosné a ze zkoumaných metod nejlepší. Na závěr jsou uvedeny hypotézy proč je MOS lukrativní a jaké vhodné vylepšení do budoucna by mělo smysl implementovat. The objective of this study is to explore the world of trading by analyzing market behavior, identifying market participants, and examining various trading approaches. The study aims to not only investigate trading strategies but also analyze and simulate their performance. The outcome of this work is the development of a tool capable of comparing implemented methods and the author’s own proposed strategies. To achieve this goal, a Python simulation tool was implemented that uses data obtained from the Binance API. The analyzed and simulated strategies include Lump Sum (LS), Dollar Cost Averaging (DCA), and Rebalancing. Additionally, a novel strategy called Momentum and Overheating Strategy (MOS) is introduced, which incorporates the Relative Strength Index (RSI) indicator and takes advantage of seasonal behavior in market. The core of this strategy involves combining multiple weighted functions to achieve synergy, leveraging not only RSI but also moving averages, seasonal decomposition and derivatives. The results consist of an empirical and statistical comparison of all the methods to determine their relative suitability under different conditions. MOS and rebalancing were found to be similarly profitable, outperforming the other examined methods. Finally, hypotheses are presented to explain the profitability of MOS and suggest potential future enhancements that could be implemented.
Keywords: DCA; lump sum; obchodní strategie; obchodování; rebalancing; technická analýza; trendy; trhy.; DCA; lump sum; markets; rebalancing; seasonal decomposition.; technical analysis; trading; trading strategies; trends

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: https://hdl.handle.net/11012/248928

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-620042


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses