Original title: Matematické metody v ekonomii
Translated title: Mathematical Methods in Economics
Authors: Florescu, Chiril ; Budík, Jan (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2023
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [cze] [eng]
Bakalářská práce se zabývá problematikou opčního obchodování a jeho pokročilými strategii aplikovanými na finančních trzích s využitím algoritmického obchodování. Obsahem teoretické časti je základní koncepce finančního trhu, detailní charakteristika investičního instrumentu s jeho hraničními vlastnostmi a nastínění oblasti algo-trading. V následující kapitole je provedena implementace a analýza kombinovaných opčních pozic na podkladová aktiva typu akcií a exchange traded funds s využitím beta vážené delty. Výsledkem práce je navržení trading strategie, backtestování na historických datech a optimalizování jednotlivých parametrů pro vyšší efektivitu. The bachelor’s thesis deals with the problem of option trading and its advanced strategies applied to financial markets using algorithmic trading. The theoretical part includes the basic concept of the financial market, a detailed characterization of the investment instrument with its boundary properties, and an overview of algo-trading. In the following section, the implementation and analysis of combined option positions on underlying assets such as equities and exchange-traded funds using beta-weighted deltas are discussed. The result of the work is the design of a trading strategy, backtesting on historical data and optimization of individual parameters for higher efficiency.
Keywords: algorithmic trading; call; Option; option strategy; put; algoritmické obchodování; call; Opce; opční strategie; put

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/211242

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-615241


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses