Original title:
Optimalizace portfolia cenných papírů pomocí genetického algoritmu
Translated title:
Portfolio Optimization Using Genetic Algorithm
Authors:
Kuruc, Igor ; Hanušová, Helena (referee) ; Chvátalová, Zuzana (advisor) Document type: Bachelor's theses
Year:
2020
Language:
cze Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská Abstract:
[cze][eng]
Bakalářská práce se zabývá propojením poznatků teorie portfolia a metod spadajících do oblasti soft computing. Teoretickým východiskem je postmoderní teorie portfolia a genetické algoritmy. Účel aplikační části je výpočet maximalizace funkce poměřující výnos vůči riziku. Výsledkem má je optimalizované portfolio cenných papírů dle požadovaných vlastností. Všechny výpočty jsou provedeny v software Matlab.
This bachelor's thesis focuses on using knowledge of portfolio theory and methods of soft computing. Theoretical backgroung is provided by postmodern portfolio theory and genetic algorithms. The purpose of aplicational section is maximizing risk-return measure. The result is optimized portfolio based on required properties. All calculation are made in Matlab software
Keywords:
Genetic algorithm; Omega ratio; portfolio optimization; postmodern portfolio theory; Genetický algoritmus; Omega ratio; optimalizace portfolia; postmoderní teorie portfolia
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/195339