Original title:
Mimoburzovní úrokové deriváty
Authors:
Holička, Petr ; Málek, Jiří (advisor) Document type: Bachelor's theses
Year:
2008
Language:
cze Publisher:
Vysoká škola ekonomická v Praze Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o mimoburzovních úrokových derivátech, tedy o úrokových forwardech, úrokových swapech, a mimoburzovních úrokových opcích. Vysvětleny jsou základní principy, na kterých tyto druhy derivátů fungují, stručně je pojednáno o jejich historii, oceňování, a možnostech jejich využití. Nechybí ani kapitola věnovaná současné situaci na derivátových trzích, která popisuje nejčastěji obchodované deriváty, zkoumá jejich vývoj za posledních 10 let, a nabízí jejich vzájemné srovnání podle různých hledisek.
Keywords:
FRA; mimoburzovní trhy; mimoburzovní úrokové opce; úrokové deriváty; úrokové riziko; úrokový swap
Institution: University of Economics, Prague
(web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague. Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/6538