Original title: Využití umělé inteligence na kapitálových trzích
Translated title: The Use of Artificial Intelligence on Stock Market
Authors: Brnka, Radim ; Budík, Jan (referee) ; Dostál, Petr (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [cze] [eng]
Práce se zabývá návrhem a optimalizací modelů umělých neuronových sítí (konkrétně nelineárních autoregresních sítí) a jejich následným využitím v aplikaci pro predikci vývoje časových řad akcií. The thesis deals with the design and optimization of artificial neural networks (specifically nonlinear autoregressive networks) and their subsequent usage in predictive application of stock market time series.
Keywords: chaos theory; genetic algorithm; Hurst exponent; NAR; neural network; optimization; prediction; stock market; technical analysis; time series; genetický algoritmus; Hurstův exponent; kapitálový trh; NAR; neuronová síť; optimalizace; predikce; technická analýza; teorie chaosu; časové řady

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/8779

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-569760


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Master’s theses