Název: Exotické opcie
Autoři: Fečko, Michal ; Málek, Jiří (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2007
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Hlavným cieľom mojej práce je poukázanie na výhody spojené s používaním exotických opcií. Na začiatku práce sa budem venovať metódam , ktoré sa používajú pri týchto opciách. Potom rozčlením exotické opcie podľa ich charakteristických vlastností a súčasne sa budem pokúšať týmto spôsobom odhaľovať ich výhody naproti klasickým vanilla opciám. Súčasťou roztriedenia opcií budú aj vzorce, ktoré sa používajú pri ich ocenení. V tomto však musím varovať, pretože pri niektorých vzorcoch ešte existujú pochybnosti o ich presnosti a niektorí analytici využívajú skôr metódy Monte Carlo alebo numerické metódy, pretože sú ďaleko spoľahlivejšie a presnejšie. My si však vystačíme so základnými vzorcami a na niektorom príklade si spočítame aj hodnotu opcie podľa tohto vzorca.
Klíčová slova: Asian; barierová; barrier; derivaty; Exotic; exoticke; opcie

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/3409

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-5483


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce