Original title:
Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí
Translated title:
Algorithmic Trading Using Artificial Neural Networks
Authors:
Šeda, Jan ; Černocký, Jan (referee) ; Szőke, Igor (advisor) Document type: Master’s theses
Year:
2016
Language:
cze Publisher:
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií Abstract:
[cze][eng]
Určení vývoje ceny na světových trzích je aktuální problematikou, která v posledních dekádách nabývá na významu. Důležitou roli v tom sehrává rozvoj výpočetní techniky. V této práci je navržen mechanizmus pro predikci budoucí ceny na trhu. Na základě toho je pak sestavena obchodní strategie. Jádro predikčního systému používá pro svou činnost umělé neuronové sítě. Vstupem sítě jsou pak vybrané indikátory technické analýzy trhu. Obchodní systém byl implementován a úspěšně ověřen na historických datech.
The capability to be able to determine the future progression on the worlds stock exchange is an important issue, which has become discernible in the last decades. An important role of this progression lies within the fast advancements in computerized technology. Aforementioned document describes a mechanism used for prediction of the future price of a certain stock. The strategy of trading is build upon this mechanism, and the core of this prediction system is an artificial neural network. Inputs used in this network are indicators derived from technical analysis. This trading system was implemented into historical trades and successfully tested.
Keywords:
artificial neural networks; indicators; prediction; stock exchange; technical analysis; time series; burza; indikátory; predikce vývoje; technická analýza; umělé neuronové sítě; časové řady
Institution: Brno University of Technology
(web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library. Original record: http://hdl.handle.net/11012/69430