Original title: Analýza finančních časových řad v době krize
Translated title: Analysis of Financial Time Series During a Crisis
Authors: PRŮDEK, Lukáš
Document type: Bachelor's theses
Year: 2023
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
V rámci této práce se budeme zabývat analýzou finančních časových řad v době krize a před. Tyto řady budou analyzovány za pomoci Boxovi-Jenkinsovi metodiky. Cílem je pochopení této metody a její následná aplikace na ceny burzovních indexů DAX a PX. Hodnoty burzovního indexu DAX byly sestaveny Frankfurtskou burzou cenných papírů a hodnoty index PX byly sestaveny Burzou cenných papírů Praha. Pokusím se o tvorbu modelů, které dokážou dané řady spolehlivě pospat pro následnou tvorbu predikcí v rámci dílčích období. Tyto modely a z nich vytvořené predikce budou následně využity při porovnání změn v chování časových řad. In this thesis, we will analyze financial time series during and before the crisis. These series will be analyzed using the Box-Jenkins methodology. The aim is to understand this method and then apply it to the prices of the DAX and PX stock indices. The DAX stock index values were compiled by the Frankfurt Stock Exchange and the PX index values were compiled by the Prague Stock Exchange. I will attempt to build models that can reliably describe the series in question for subsequent forecasting over sub-periods. These models and the predictions made from them will then be used to compare changes in time series behaviour.
Keywords: Box-Jenkins methodology; crisis period; stock market indices; time series; Boxova-Jenkinsova metodologie; burzovní indexy; období krize; časové řady
Citation: PRŮDEK, Lukáš. Analýza finančních časových řad v době krize. České Budějovice, 2023. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Institution: University of South Bohemia in České Budějovice (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Original record: http://www.jcu.cz/vskp/64250

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-533656


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of South Bohemia in České Budějovice
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses