Original title: Bayesiánské techniky analýzy ekonomických časových řad
Authors: Vaněk, Tomáš
Document type: Master’s theses
Year: 2015
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato diplomová práce se zabývá byesiánskými technikami analýzy ekonomických časových řad a má dvě části. V první části je analyzován monetární transmisní mechanismus v případě České republiky, Německa a Kypru, a to pomocí bayesiánského vektorového autoregresního modelu s časově proměnnými parametry a stochastickou volatilitou. Druhá část vyhodnocuje predikční schopnosti bayesiánských vektorových autoregresních modelů s různými apriorními hustotami při predikci vybraných makroekonomických veličin uvedených států. Součástí druhé části jsou i kombinace predikcí a jejich vyhodnocení. This diploma thesis deals with bayesian techniques of economic time series analysis and contains two parts. In the first part the monetary transmission mechanisms of the Czech Republic, Germany and Cyprus are analysed using the bayesian vector autoregressive model with time-varying parameters and stochastic volatility. The second part evaluates the predictive performance of bayesian vector autoregressive models with different priors when predicting selected macroeconomic variables of the above-mentioned countries. In the second part combinations of predictions and their evaluation are also conducted.
Keywords: bayesiánský přístup; kombinace predikcí; monetární transmisní mechanismus; predikce; vektorový autoregresní model

Institution: Mendel University in Brno (web)
Document availability information: Available in the digital repository of Mendel University.
Original record: http://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=63700

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-523812


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Mendel University in Brno
Academic theses (ETDs) > Master’s theses