Original title: Výpočet hodnoty v riziku v R
Translated title: Value at Risk in R
Authors: ŽIŠKA, František
Document type: Bachelor's theses
Year: 2021
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Cílem bakalářské práce je sestrojit kód v programovacím jazyce R pro výpočet kursovního rizika za použití hodnoty v riziku. První část této práce je teoretická a popisuje tři parametrické a neparametrické metody pro výpočet hodnoty v riziku a ukazuje jejich výhody a nevýhody. Druhá část této práce se zaměřuje na implementaci těchto metod výpočtu hodnoty v riziku do programovacího jazyka R a výsledkem je kód, který dokáže vypočítat kursovní riziko pomocí hodnoty v riziku pro pohledávku a závazek za použití hodnot uživatelského vstupu. This thesis explores multiple methods of calculating currency risk with the use of value at risk, as well as implementing these methods in code language R. The first part of this thesis is theoretical and explains and proves three methods of assessing parametric and non­parametric models of value at risk and shows how precise they are and what disadvantagesthese models pose. The second part of this thesis focuses on implementing these value at risk calculation methods into code language R, resulting in code, which is able to calculate currency risk with these different value at risk methods using user input of needed values.
Keywords: code language R; currency risk; historical value at risk; normal value at risk; value at risk; historická hodnota v riziku; hodnota v riziku; kursovní riziko; normální hodnota v riziku; programovací jazyk R
Citation: ŽIŠKA, František. Výpočet hodnoty v riziku v R. České Budějovice, 2021. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Institution: University of South Bohemia in České Budějovice (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Original record: http://www.jcu.cz/vskp/60713

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-516195


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of South Bohemia in České Budějovice
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses