Original title: Zpětná alokace diversifikačního efektu v pojistném riziku
Translated title: Zpětná alokace diversifikačního efektu v pojistném riziku
Authors: Kyseľová, Soňa ; Středová, Marcela (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2012
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]
The determination of the sufficient amount of economic capital and its allocation to the business lines is the key issue for insurance companies. In this thesis we introduce two methods of aggregating economic capital. One is based on linear correlation and the second deals with copulas. A multitude of allocation principles have been proposed in the literature. We choose those which are the most used in practice and compare advantages and disadvantages of their application. The last chapter is devoted to the numerical examples of capital aggregation and allocation principles. 1 Určenie postačujúcej výšky ekonomického kapitálu a jeho spätná alokácia je pre poist'ovne kl'účová otázka. V diplomovej práci predstavíme dve metódy výpočtu ekonomického kapitálu. Prvý je založený na lineárnej korelácii medzi rizikami a druhý na kopulách. Z mnohých metód jeho následnej alokácie popísaných v literatúre vyberieme tie, ktoré sú najviac používané v praxi a porovnáme výhody a nevýhody ich aplikácie. Posledná kapitola je venovaná numerickej ukážke výpočtu ekonomického kapitálu a jeho spätnej alokácie. 1
Keywords: allocation principles; capital aggregation; copula; dependence measures; diversification; risk measures; agregácia kapitálu; diverzifikácia; kopula; miery alokácie; miery závislosti; princípy alokácie

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/49517

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-493469


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses