Original title: Neproporcionální zajištění v Solventnosti II
Translated title: Non-proportional Reinsurance in Solvency II
Authors: Havlíková, Tereza ; Justová, Iva (advisor) ; Mazurová, Lucie (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2011
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Název práce: Neproporcionální zajištění v Solventnosti II Autor: Tereza Havlíková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. E-mail vedoucího: iva justova@hotmail.com Abstrakt: V předložené práci studujeme způsob zohlednění neproporcionálního zajištění v neživotním pojištění. Zabýváme se výpočtem kapitálového požadavku v Solventnosti II. Zaměřujeme se na riziko pojistného a rezerv. Vycházíme z pos- lední kvantitativní dopadové studie QIS 5. V první části práce se seznamujeme se základními pojmy a vzorci. Dále, v hlavní části, popisujeme standardní vzorec pro výpočet kapitálového požadavku, ze kterého odvozujeme vzorec pro výpočet kapitálového požadavku se zohledněním vlivu zajištění. V poslední kapitole ap- likujeme postup odvození v příkladě, ve kterém zkoumáme vliv parametrů na výši kapitálového požadavku. Klíčová slova: neproporcionální zajištění, Solventnost II, neživotní pojistné riziko 1 Title: Non-proportional Reinsurance in Solvency II Author: Tereza Havlíková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Ing. Iva Justová, Ph.D. Supervisor's e-mail address: iva justova@hotmail.com Abstract: The aim of this thesis is to analyse non-proportional reinsurance of non-life insurance. Taking into account the latest Quantitative Impact Study QIS 5, we calculate the capital requirement under Solvency II and we focus on the premium and reserve risk. The first part of this work describes basic concepts and formulas. Furthermore, in the main part we describe the standard formula for the calculation of the capital requirement from which we derive a formula for the calculation of the capital requirement but this time taking into account the impact of reinsurance. In the last chapter, we apply the approach on an example, in which we examine the influence of parameters on the capital requirement. Keywords: non-proportional reinsurance, Solvency II, non-life underwriting risk 1
Keywords: non-life underwriting risk; non-proportional reinsurance; Solvency II; neproporcionální zajištění; neživotní pojistné riziko; Solventnost II

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/37784

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-491352


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses