Original title:
Riziko dlouhověkosti v životním pojištění
Translated title:
Longevity Risk in Life Insurance
Authors:
Danešová, Zdenka ; Mazurová, Lucie (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee) Document type: Master’s theses
Year:
2011
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] V této práci se zabýváme rizikem dlouhověkosti, které vyplývá z nejistoty o budoucím vývoji úmrtnosti ve vyšších věcích. Může vznikat zejména kvůli nepředvídatelnému poklesu úmrtnosti. Pro poskytovatele důchodových pojištění a penzí je toto riziko velmi významné. Uvažujeme modelové portfolio představované jednou kohortou příjemců okamžitých životních důchodů. Uvedeme možnosti pro posouzení rizikovosti takového portfolia. Dopad rizika dlouhověkosti srovnáváme s rizikem náhodných odchylek v úmrtnosti. Zabýváme se i otázkou solventnosti pojistitele, vyšetřujeme solventnostní kapitálový požadavek pro riziko dlouhověkosti.In this thesis we deal with the longevity risk originating from the uncertain future evolution of mortality at adult-old ages. It may emerge in particular because of an unanticipated reduction in mortality rates. That risk is significant for annuity and pension providers. We consider a model portfolio represented by one cohort of recipients of immediate life annuities. We introduce possibilities for assessing the risk of such portfolio. A comparison of the impact of longevity risk is made with random deviations in mortality rates. We also deal with the question of solvency of the insurer by investigating the solvency capital requirement for longevity risk.
Keywords:
longevity risk annuity solvency; riziko dlouhověkosti důchod solventnost
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/49423