Original title: Markovské semigrupy
Translated title: Markovské semigrupy
Authors: Žák, František ; Maslowski, Bohdan (advisor) ; Štěpán, Josef (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2012
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]
In the presented work we study the existence of periodic solution to infinite dimensional stochastic equation with periodic coefficients driven by Cylindrical Wiener process. Used theory of infinite dimensional stochastic equations in Hilbert spaces and Markov processes is summarized in the first two chapters. In the third and last chapter we present the result itself. Necessary technical background mostly from operator theory is encapsulated in the Appendix. The proof of existence of periodic solution of corresponding equation is a combination of arguments by Khasminskii, which ensure under suitable conditions the existence of periodic Markov process, and the results of Da Prato, G¸atatrek and Zabczyk for the existence of invariant measure for homogeneous stochastic equation in Hilbert spaces. At the end we derive sufficient condition for the existence of periodic solution in the language of coefficients using the work of Ichikawa and illustrate the results by the example of Stochastic PDE. The work is written in English. V předložené práci studujeme existenci periodického řešení nekonečně rozměrné stochas- tické rovnice s periodickými koeficienty řízené Cylindrickým Wienerovým procesem. Užitá teorie nekonečně rozměrných stochastických rovnic v Hilbertových prostorech a Markov- ských procesů je shrnuta v prvních dvou kapitolách. Ve třetí a závěrečné kapitole je pre- zentován samotný výsledek. Potřebné technické zázemí zejména z operátorové teorie je shrnuto v Dodatku. Náš důkaz existence periodického řešení příslušné rovnice je kombi- nací argumentů Chasminského, který zaručuje za jistých podmínek existenci periodického Markovského procesu, a výsledků Da Prata, G¸atarka a Zabczyka pro existenci invariantní míry pro homomogenní stochastické rovnice v Hilbertových prostorech. Na závěr odvo- díme postačující podmínky existence periodického řešení v řeči koeficientů užitím výsledků Ichikawy a ilustrujeme výsledky na příkladě stochastické PDR. Práce je psaná v angličtině.
Keywords: Markov process; Semigroups; Stochastic differential equations; Markovské procesy; Semigrupy; Stochastické diferenciální rovnice

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/41168

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-480733


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses