Original title: Úrokové míry
Translated title: Interest Rates
Authors: Holotňáková, Dominika ; Hurt, Jan (advisor) ; Zichová, Jitka (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2011
Language: slo
Abstract: [eng] [cze]
This thesis is focused on the study of interest rates, It consists of four chapters. The first chapter provides introduction to this issue, presents basic terminology and different method of interest rate process. The second chapter re- presents theoretical one-factor and two-factor models of interest rates, it is mainly aimed at Vasicek, Dothan and Cox-Ingersoll-Ross model, which are used in the practical part. The third chapter is devoted to internal bank policy, describing the most important factors influencing amount of interest rate and credit limit. The last part of the paper is the practical application of one-factor models on real data. At the beginning of the chapter, we describe methods of parameters esti- mation, which are used for individual models. Numerically estimated parameters are inputs for simulations of yield curves by these models. 1 Práca je zameraná na štúdium úrokových mier. Pozostáva zo šty- roch kapitol. Prvá kapitola poskytuje úvod do danej problematiky, uvádza zá- kladnú terminológiu a rôzne postupy úročenia. Druhá kapitola v krátkosti pred- stavuje teoretické jednofaktorové a dvojfaktorové modely úrokových mier, pričom sa zameriava predovšetkým na Vašíčkov, Dothanov a Cox-Ingersoll-Rossov mo- del, ktoré použijeme v praktickej časti práce. Tretia kapitola je venovaná vnútor- nej politike bánk, popisuje najvýznamnejšie faktory ovplyvňujúce výšku úrokovej sadzby a úverového limitu. Posledná časť práce je praktickou aplikáciou jedno- faktorových modelov na reálne dáta. V úvode kapitoly sú popísané postupy na odhad parametrov, ktoré sa následne použijú pre jednotlivé modely. Numericky odhadnuté parametre sú potom vstupom pre simuláciu výnosových kriviek jed- nofaktorovými modelmi. 1
Keywords: bank policy; CIR model; interest rate; parameter estimation; Vasicek model; CIR model; odhad parametrov; politika bánk; Vašíčkov model; úroková miera

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/50235

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-468546


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses