Original title: Testování hypotéz modelů úrokových sazeb
Translated title: Hypothesis Testing of interest rates models
Authors: Petrík, Daniel ; Myška, Petr (advisor) ; Hurt, Jan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2011
Language: cze
Abstract: V předložené práci se zabýváme problematikou stochastického modelování úro- kových sazeb. Jedním z nejobvyklejších postup· je modelovat dynamiku úroko- vých sazeb pomocí stochastické diferenciální rovnice difúze, jejímiž základními kameny jsou funkce driftu a funkce difúze. Od 70. let 20. století byla navržena celá řada model· tohoto typu, a ačkoli se tyto modely neustále zdokonalují, vyvstává přirozená otázka, zda se historicky pozorované úrokové sazby skutečně takovými difúzními rovnicemi řídily. V této práci budeme právě uvedenou hypo- tézu testovat pro několik nejběžnějších jednofaktorových model· úrokové sazby první generace. Z historických dat odhadneme obecnou momentovou metodou a metodou maximální věrohodnosti parametry jednotlivých difúzních rovnic a následně provedeme statistické testy dobré shody proložení těchto rovnic pozo- rovanými daty. 1
Keywords: diffusion process; generalized method of moments; goodness of fit test; interest rate; maximum likelihood method; difúzní proces; metoda maximální věrohodnosti; obecná momentová metoda; test dobré shody; úroková sazba

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/49465

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-468543


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses