Original title: Studium závislostní struktury v ekonomických a finančních datech
Translated title: Study of the dependence structure in economic and financial data
Authors: Hlavandová, Radana ; Zichová, Jitka (advisor) ; Petrásek, Jakub (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2013
Language: slo
Abstract: [eng] [cze]
Title: Study of the dependence structure in economic and financial data Author: Radana Hlavandová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: The thesis focuses on the issue of graphical models as a possible \\method for determining relationships between different variables. The thesis provides a broad theoretical basis for two methods of testing data, the test of zero partial correlation coefficients and the test based on maximum likelihood estimate. The last mentioned approach is a test of a graphical model with a data set on the basis of deviance. The thesis describes the theory of conditional independence and Markov properties as the basis of both tests, which are illustrated by general examples and by an example with real financial data. Keywords: partial correlation coefficients, conditional independence graph, graphical models Název práce: Studium závislostní struktury v ekonomických a finančních datech Autor: Radana Hlavandová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práce se zaměřuje na problematiku grafických modelů, jakožto možného nástroje pro určování vztahů mezi různými veličinami. Poskytuje široký teoretický základ pro dvě metody testování dat, test nulovosti parciálních korelačních koeficientů a test založený na věrohodnostním přístupu, který ověřuje shodu grafického modelu s daty na základě deviance. V práci je popsána teorie grafů podmíněných nezávislostí a Markovských vlastností jako podklad pro oba testy, které jsou ilustrovány na obecných příkladech a na příkladu s reálnými finančními daty. Klíčová slova: parciální korelační koeficienty, graf podmíněných nezávislostí, grafické model
Keywords: conditional independence graph; graphical models; partial correlation coefficients; graf podmienených nezávislostí; grafické modely; parciálne korelačné koeficienty

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/55078

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-467446


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses