Original title:
Investiční strategie
Translated title:
Investment strategies
Authors:
Mašát, Filip ; Hurt, Jan (advisor) ; Večeř, Jan (referee) Document type: Bachelor's theses
Year:
2020
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Cílem práce je vysvětlit metodu výběru portfolia založenou na teorii grafů. V práci se zavede potřebná teorie z finanční matematiky a z teorie grafů. Popsaná metoda se poté použije na reálná data a porovná se s klasickými metodami, kde se riziko měří směrodatnou odchylkou a střední absolutní odchylkou a užívaná kritéria jsou založena na Markowitzově přístupu a Sharpeově poměru. Výpočty a vykreslování grafů se provádí v Mathematice. 1The goal of the thesis is to explain the portfolio diversification with graph theory. It introduces needed terminology from financial mathematics and from graph theory. The described methods is used on real data and are compared with classic method where risk is measured by the standard deviation and mean absolute deviation and used criteria are based on the Markowitz approach and Sharpe ratio. The software Mathematica is used for computation and graph rendering. 1
Keywords:
diversification with graph theory; investment strategies; optimal portfolios; diverzifikace pomocí teorie grafů; investiční strategie; optimální portfolia
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/172145