Original title: Ekonometrické SUR modely závislých run-off trojúhelníků v neživotním pojištění
Translated title: Econometric SUR models of dependent run-off triangles in non-life insurance
Authors: Vágner, Jan ; Cipra, Tomáš (advisor) ; Pešta, Michal (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2021
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Bakalářská práce se zabývá odhadem technických rezerv v neživotním pojištění. Pro odhady se využívá SUR modelu, který umožňuje do výpočtu zahrnout korelace mezi vý- vojovými trojúhelníky, vstupními daty. Zvolený model je tedy schopný při výpočtu uva- žovat závislosti, které nastávají mezi jednotlivými vývojovými trojúhelníky. Díky tomuto rozšíření klasického modelu sloužícímu k odhadování rezerv dostáváme výrazně přesnější odhady, které lépe vystihují reálná pozorování. V práci kromě představení tohoto mo- delu uvádíme také aplikaci daného modelu na reálných datech za použití různých variací tohoto modelu a jeho porovnání s klasickou metodou pro odhady rezerv. 1 This bachelor thesis deals with the estimation of loss reserves in non-life insurance. To construct these estimates we use SUR model, which allows to include correlations between run-off triangles, input data. This SUR based model due to inclusion of corre- lations embraces dependencies between each of run-off triangles. Thanks to this extension of standard loss reserving technique it makes our estimates more precise and more corre- sponding to real observations. In this thesis apart from introduction of the model we also elaborate numerical example using different variations of this specific model and lastly we compare SUR based model with standard model for loss reserve estimation. 1
Keywords: Dependent run-off triangles|SUR model|econometrics|non-life insurance; Závislé run-off trojúhelníky|SUR model|ekonometrie|neživotní pojištění

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/127901

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-448477


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses