Original title: Autokorelace v časových řadách
Translated title: Serial correlations in time series
Authors: Kárný, Jakub ; Zichová, Jitka (advisor) ; Prášková, Zuzana (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2021
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Práce se zabývá autokorelační strukturou časových řad, konkrétně i procesu AR(1). Je odvozen odhad rozptylu výběrových autokorelací a jsou dokázány jeho asymptotické vlastnosti. V simulační studii je generován normálně rozdělený bílý šum a AR(1). V těchto řadách zkoumáme rychlost konvergence odhadu rozptylu výběrových autokorelací. Dále vyšetřujeme empirickou hladinu a sílu některých testů nekorelovanosti časové řady. 1 The subject of the thesis is the autocorrelation structure of time series. AR(1) process is studied as a special example. An estimator of the variance of the sample autocorre- lation is derived and its asymptotic properties are proved. We investigate the convergence of the variance estimates of sample autocorrelations in some simulated series. Further, the empirical significance level and power of selected autocorrelation tests are calculated. 1
Keywords: Serial correlation|sample autocorrelation|moments|autoregressive process of the first order|statistical test|random walk hypothesis; Autokorelace|výběrová autokorelace|momenty|časová řada|autoregresní proces 1.řádu|statistický test|hypotéza náhodné procházky

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/127912

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-448359


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses