Original title: Ekonometrická analýza finančních dat
Translated title: Econometric Analysis of Financial Data
Authors: Baniar, Matúš ; Zichová, Jitka (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee)
Document type: Rigorous theses
Year: 2014
Language: slo
Abstract: [eng] [cze]
Econometric Analysis of Financial Data Author: Matúš Baniar Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr. Abstract: In some occasions, financial data can be represented as a combination of cross-sectional and time-series information. Hence it could be convenient to consider a system of econometric equations for modeling such data sets. At the beginning of this thesis, we describe general definitions and we talk about different types of variables from the perspective of exogeneity. Later, we describe some specific cases of these equations: SUR system, simultaneous equation models and the model of vector autoregression. For selected models, we also discuss estimation methods and their properties. In the final section, the described approach is applied to real financial data making use of appropriate software. Keywords: exogeneity, SUR system, simultaneous equations, VAR Název práce: Ekonometrická analýza finančních dat Autor: Matúš Baniar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jitka Zichová, Dr., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Finanční a ekonomická data často obsahují kombinaci časové a průřezo- vé informace. Při aplikaci matematických modelů na data takového charakteru může být vhodné uvažovat o soustavách ekonometrických rovnic. Na začátku práce se věnujeme jejich obecné formulaci, přičemž se zabývame typy poměnných vstupujících do soustav. V další části popisujeme některé konkrétní případy: sou- stava SUR, soustava simultánních rovnic a model vektorové autoregrese. Pro tyto případy také popisujeme metody odhadování parametrů a pojednáváme o jejich vlastnostech. V poslední části jsou potom probrané metody aplikovány na reálná data s využitím vhodného softwaru. Klíčová slova: exogenita, SUR soustava, simultánní rovnice, VAR
Keywords: exogeneity; simultaneous equations; SUR system; VAR; exogenita; simultánní rovnice; SUR soustava; VAR

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/66317

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-440178


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Rigorous theses