Original title: Provázanost vývoje akciových trhů a výkonnosti ekonomik států V4
Authors: Kubíček, Michal
Document type: Master’s theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Cílem práce je ověřit vzájemnou provázanost akciových trhů s vývojem národních ekonomik států V4 a na základě zjištěných vazeb následně posoudit případnou možnost predikce budoucího vývoje HDP a vývoje akciových trhů států V4. Lite-rární přehled diplomové práce popisuje ekonomický vývoj států V4 se zaměřením na ekonomický ukazatel HDP, kritiku ukazatele HDP a jeho možné alternativy mě-ření výkonnosti ekonomiky. Dále jsou popsány jednotlivé burzy cenných papírů států V4, teorie efektivních trhů společně s možnými anomáliemi na finančních trzích. Poslední část literárního přehledu obsahuje již dříve publikované studie, které se danou problematikou zabývají. Vlastní práce je rozdělena na dvě hlavní části a to na korelační analýzu a sestavení VAR modelů, dle kterých bude v rámci Grangerovy kauzality testován směr působení daného vztahu. The aim of the thesis is to verify the interdependence of stock markets with the development of the national economies of the V4 countries and on basis of the established links, to assess possible forecasting of the future development of GDP and the development of V4 stock markets. Literary overview of the diploma thesis describes the economic development of the V4 countries with a focus on the eco-nomic indicator of GDP, the critism of the GDP indicator and its possible alternati-ves measuring the efficiency of the economy. In addition, there are described indi-vial stock exchanges of V4 countries, theory of efficient markets together with possible anomalies in the financial markets. The last part of the literky review contains previously Publisher studies dealing with the issue. The work itself is dividend into main parts, namely the correlation analysis and the compilation of VAR models according to which the direction of the relationship will be tested within Granger causality.
Keywords: akciové indexy; alternativa HDP; burza cených papírů; Grangerova kauzalita; HDP; korelační analýza; V4; VAR model; časové řady

Institution: Mendel University in Brno (web)
Document availability information: Available in the digital repository of Mendel University.
Original record: https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=91286

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-429521


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Mendel University in Brno
Academic theses (ETDs) > Master’s theses