Original title: Vlivy působící na vývoj akciového indexu S&P500
Authors: Svoboda, Petr
Document type: Master’s theses
Year: 2019
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Tato práce je zaměřena na identifikaci vazby mezi ekonomickým vývojem a vývo-jem akciových trhů ve Spojených státech. Pro analýzu vztahů mezi vývojem časo-vých řad HDP a akciového indexu S&P500 bylo vybráno období od prvního čtvrt-letí 2001 do třetího čtvrtletí 2016. Bylo využito metod korelační analýzy a k ově-ření příčinných vazeb byl použit Grangerův test kauzality. This thesis aims to identify the links between economic developments and move-ments in US stock markets. The period from Q1 2001 to Q3 2016 inclusive was chosen for an analysis of the relationship between trends in GDP time series and the S&P 500 index. A correlation analysis was carried out on the time series ex-amined, while the Granger causality test was used to determine the causal rela-tionship between them.
Keywords: Grangerova kauzalita; HDP; korelace; regrese; S&P 500

Institution: Mendel University in Brno (web)
Document availability information: Available in the digital repository of Mendel University.
Original record: https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=65475

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-428837


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Mendel University in Brno
Academic theses (ETDs) > Master’s theses