Název:
Strukturální a redukovaný přístup k modelování úvěrového rizika
Autoři:
Šedivý, Jan ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent) Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2008
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Práce porovnává strukturální a redukovaný přístup k modelování úvěrového rizika. Popisuje odvození základních modelů obou přístupů - Mertonův model a Jarrow-Turnbull model. Oba modely aplikuje na tržní data v České Republice.
Klíčová slova:
modelování; redukované modely; strukturální modely; úvěrové riziko
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/6809