Original title:
Mikro-úrovňové stochastické rezervování škod
Translated title:
Micro-level stochastic claims reserving
Authors:
Rathouský, Marek ; Pešta, Michal (advisor) ; Vitali, Sebastiano (referee) Document type: Master’s theses
Year:
2019
Language:
eng Abstract:
[eng][cze] This thesis covers, in detail, theoretical background of micro-level stochastic model, which includes definition and properties of non-homogeneous Poisson process. This the- ory is then applied to real data generated by MTPL portfolio. Estimates of provisions under micro-level stochastic model are calculated using ordinary Monte Carlo simula- tion method. Results obtained from micro-level stochastic model are compared to Mack Chain-ladder estimates. 1Tato práce pokrývá v detailu teorii mikro-úrovňového stochastického modelu, která zahrnuje definici a vlastnosti nehomogenního Poissonova procesu. Tato teorie je pak aplikována na reálných datech pocházejících z portfolia smluv povinného ručení. Odhady rezerv na základě mikro-úrovňového modelu jsou počítané standartní metodou Monte Carlo. Výsledky mikro-úrovňového stochastického modelu jsou na závěr porovnávány s odhady modelu Mack Chain-ladder. 1
Keywords:
claim-by-claim data; granular data; Loss reserving; micro-level approach; non-life insurance; data škoda-po-škodě; granulární data; neživotní pojištění; přístup na mikro-úrovni; Rezervy na pojistná plnění
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/109241