Original title:
Strategy design for futures trading
Translated title:
Návrh strategie pro obchodování s futures kontrakty
Authors:
Zeman, Jan Document type: Papers Conference/Event: Doktorandské dny 2008, Praha (CZ), 2008-11-07
Year:
2008
Language:
eng Abstract:
[eng][cze] The paper considers by design of trading strategy for futures markets. The problem is defined as dynamic decision making task and it is solved using iteration spread in time and Monte Carlo method. The paper includes results on experiments with real data.Článek se zabývá návrhem strategie pro trh s futures kontrakty. Úloha je řešena pomocí dynamického programování, kde jsou užity mtoedy: iterace rozložené v čase a Monte Catlo. Článek obsahuje také výsledky experimentů provedených na reálných datech.
Keywords:
decision making; futures Project no.: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GA102/08/0567 (CEP), 2C06001 (CEP) Funding provider: GA ČR, GA MŠk Host item entry: Doktorandské dny 2008