Original title: Ohodnocování finančních derivátů
Translated title: Financial Derivatives Valuation
Authors: Bažant, Petr ; Málek, Jiří (advisor) ; Witzany, Jiří (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Finanční deriváty jsou v současné době jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí teoretického i praktického světa financí, zásadním problémem je však ohodnocování těchto kontraktů. Tato práce si klade za cíl seznámit se standardními modely ohodnocování a jejich omezeními, prozkoumat pokročilé metody pomocí spojitých martingalových měr a na jejich základě navrhnout numerické metody využitelné k ohodnocování derivátů. Rovněž pak i nastínit cesty k odstranění určitých omezujících podmínek. Financial derivatives have been constituting one of the most dynamic fields in the mathematical finance. The main task is represented by the valuation or pricing of these instruments. This theses deals with standard models and their limits, tries to explore advanced methods of continuous martingale measures and on their bases proposes numerical methods applicable to derivatives valuation. Some procedures leading to elimination of certain simplifying assumptions are presented as well.
Keywords: Black-Scholes model; continuous martingale measures; financial derivatives; stochastic calculus; valuation; Blackův-Scholesův model; finanční deriváty; ohodnocování; spojité martingalové míry; stochastická analýza

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/7932

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-3927


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses