Název: Parametrické testování nelinearity v časových řadách
Překlad názvu: Parametric Nonlinearity Testing in Time Series
Autoři: Kollárová, Dominika ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2018
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
The aim of this bachelor thesis is the theoretical description of the functioning of two parametric nonlinearity tests - the RESET test and Keenan's test and theirs application on financial time series with the summary of achieved results. During the testing we assume, that a time series follows a predetermined linear AR(p) model the order of which is identified by the partial autocorrelation function or the AIC criterion. Cieľom bakalárskej práce je teoretické spracovanie fungovania dvoch testov nelinearity - RESET testu a Keenanovho testu, a ich následné aplikovanie na finančné časové rady so zhrnutím dosiahnutých výsledkov. Pri testovaní predpokladáme, že časová rada odpovedá vopred určenému lineárnemu modelu AR(p), ktorého rád je identifikovaný pomocou parciálnej autokorelačnej funkcie alebo kritéria AIC.
Klíčová slova: autoregresný proces; Keenanov test; parametrické testy nelinearity; RESET test; autoregressive process,parametric nonlinearity tests,RESET test; Keenan's test

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/101578

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387836


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce