Název:
Portfolio a jeho variabilita
Překlad názvu:
Portfolio and its variability
Autoři:
DOLEJŠÍ, Filip Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2018
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] Tato práce se zabývá teoretickými východisky oceňování metodou The capital asset pricing model (CAPM), následným vytvořením portfolia v podmínkách burzy cenných papírů NASDAQ, NYSE, AMEX a testování SML přímky. Závěrem bylo porovnání výsledků pomocí alfa koeficientu. Díky alfa koeficientu bylo dokázáno, že CAPM je nepřesný a není určený k tvorbě portfolia v časovém období jednoho roku. Proto je dobré model použít například k odhadu rizikové prémie plánované investice.This thesis deals with the theoretical bases of the CAPM method, the subsequent creation of the portfolio under the conditions of the NASDAQ, NYSE, AMEX and SML line testing. Finally, we compared the results with an alpha coefficient. Thanks to the alpha coefficient, it was proven that CAPM is inaccurate and is not designed to create a portfolio in a one-year period. Therefore, it is appropriate to use the model to estimate the risk premium of the planned investment.
Klíčová slova:
akcie; alfa koeficient; beta koeficient; portfolio; variabilita; zisk; alpha coefficient; beta coefficient; portfolio; profit; share; variability Citace: DOLEJŠÍ, Filip. Portfolio a jeho variabilita. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta
Instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Plný text je dostupný v digitálním repozitáři JČU. Původní záznam: http://www.jcu.cz/vskp/45582