Original title: Markowitzův model optimalizace portfolia
Authors: POSTLOVÁ, Šárka
Document type: Master’s theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Diplomová práce se zabývá moderní teorií portfolia. V teoretické části přibližuje historický vývoj optimalizace portfolia a představuje základní teoretická východiska Markowitzova modelu, Tobinova modelu a modelu CAMP. V praktické části jsou modely aplikovány na reálná data z dvou českých trhů s cennými papíry BCPP a RM-S. Prostřednictvím každého modelu je navrženo optimální složení portfolia a poté jsou výstupy modelů porovnávány s reálnými daty z následujícího období. Nakonec byly vyhodnoceny přínosy a zápory použitých modelů. The thesis deals with modern portfolio theory. The theoretical part of the thesis describes the historical development of portfolio optimization and presents the basic theoretical background of the Markowitz model, the Tobin model and the Capital asset pricing model. In the practical part of the thesis, the models are applied to real data from two Czech securities markets, PSE and RM-S. An optimal portfolios composition is proposed by the three models mentioned above and then the outputs of the models are compared to the real datas from the next period. Finally, the benefits and drawbacks of the used models are evaluated.
Keywords: Capital asset pricing model; Markowitz model; portfolio optimization; portfolio theory; return; risk; securities; Tobin model; cenné papíry; Markowitzův model; model oceňování kapitálových aktiv; optimalizace portfolia; riziko; teorie portfolia; Tobinův model; výnos
Citation: POSTLOVÁ, Šárka. Markowitzův model optimalizace portfolia. České Budějovice, 2018. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Institution: University of South Bohemia in České Budějovice (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Original record: http://www.jcu.cz/vskp/36776

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-375693


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of South Bohemia in České Budějovice
Academic theses (ETDs) > Master’s theses