Original title:
Modely úhrnů škod se závislou frekvencí a severitou
Translated title:
Aggregate loss models with dependent frequency and severity
Authors:
Čápová, Petra ; Mazurová, Lucie (advisor) ; Zichová, Jitka (referee) Document type: Master’s theses
Year:
2017
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] V neživotním pojištění se obvykle předpokládá nezávislost mezi počtem a výší škod. Tato práce však ukazuje, že může být předpoklad nezávislosti vynechán. Zabýváme se tedy modelováním závislosti mezi frekvencí a severitou škod. Pro za- hrnutí závislosti do modelu úhrnu škod uvažujeme dvě metody. První metoda vy- užívá zobecněné lineární modely a druhá metoda uvedená v této práci je založena na modelování závislosti pomocí kopul. Uvádíme i model s nezávislou frekvencí a severitou škod. Tento model je porovnáván s popsanými metodami v simulační části práce. Do všech uvedených modelů zahrnujeme také závislost na vysvětlují- cích (tarifních) proměnných. 1In non-life insurance, the independence between the number and size of claims is usually assumed. However, this thesis shows that the assumption of independence can be omitted. We deal with the dependency modeling between frequency and severity of claims. For including the dependence to the total claims model, we consider two methods. The first method uses generalized linear models and the second method used in the thesis is based on dependence modeling by copulas. We also perform a model with independent frequency and severity of claims. This model is compared with the described methods in the simulation part of the thesis. We include dependency on explanatory (rating) variables in all of these models. 1
Keywords:
claims size; copula; dependence modeling; generalized linear model; number of claims; kopula; modelování závislosti; počet škod; velikost škody; zobecněný lineární model
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/91137