Original title: Autoregresní modely
Translated title: Autoregressive models
Authors: Rathouský, Marek ; Zichová, Jitka (advisor) ; Prášková, Zuzana (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2017
Language: slo
Abstract: [eng] [cze]
The purpose of this thesis is to compare the classic autoregressive model of order 1 to integer autoregressive model of order 1. Considering the popularity of AR(1) model, only the basics are covered within this thesis. The main focus is on the INAR(1) model. Operator ◦ necessary for INAR(1) definition is intro- duced alongside with its properties with proof. All of the non-trivial properties of INAR(1) are followed by detailed proof, stationarity condition is also derived. Common estimation techniques are described for poisson INAR(1) model. This thesis also contains simulation study, which focuses on the rate of convergence of estimates of parameters. 1 Náplňou tejto práce je porovnanie klasického a celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. Vzhľadom k rozšírenosti klasického AR(1) modelu je v tejto práci spracovaný v menšej podrobnosti. Vo väčšom detaile je spracovaná teória celočíselného autoregresného modelu prvého rádu. V práci je definovaný operá- tor ◦ potrebný k zavedeniu INAR(1) a jeho základné vlastnosti s dôkazmi. Pre INAR(1) sú všetky netriviálne vlastnosti v podrobnosti dokázané, odvodená je aj podmienka slabej stacionarity. Pre poissonovský INAR(1) sú popísané základné odhadové metódy. Práca obsahuje aj simulačnú štúdiu sústredenú na skúmanie konvergencie odhadov. 1
Keywords: autoregressive model; INAR; stochastic process; time series; autoregresný model; INAR; náhodný proces; časový rad

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/90979

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-365576


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses