Název: Rizikové modely annuitních škod z neživotního pojištění
Překlad názvu: Risk models of annuity damages in non-life insurance
Autoři: Šmarda, Tomáš ; Zimmermann, Pavel (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2017
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [cze] [eng]
Tato práce se zaměřuje na praktickou aplikaci metod Nested Monte Carlo a Least squares Monte Carlo v neživotním pojištění. Na modelovém příkladu anuitních škod byl spočten nejlepší odhad a kvantil 99.5% oběma metodami a výsledky porovnány. Obě metody jsou si v odhadech podobné a dají se využít k výpočtu kapitálového požadavku. Výhodnější je použít metodu Least squares Monte Carlo, protože není tak časově náročná jako Nested Monte Carlo. This thesis is focused on practical application of two methods used in non-life insurance, Nested Monte Carlo and Least squares Monte Carlo. Best estimate and 99.5% quantile was calculated using both methods and results was compared. Both methods are similar in estimates and therefore can be used for computation of capital requirement. Least squares Monte Carlo seem more favourable, because it significantly reduces computation time.
Klíčová slova: anuity; Least squares Monte Carlo; Nested Monte Carlo; proxy modely; annuity; Least squares Monte Carlo; Nested Monte Carlo; proxy functions

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/71102

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-360694


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce