Original title: Testování úspěšnosti trading a trending indikátorů technické analýzy
Translated title: Testing of successfulness of technical analysis' trading and trending indicators
Authors: Točevová, Radka ; Veselá, Jitka (advisor) ; Fičura, Milan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2017
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Cílem této diplomové práce je zhodnotit úspěšnost portfolia strategií a prostřednictvím tohoto také trading a trending indikátorů, které jsou jeho součástí. Teoretická východiska se zaobírají klíčovými zákonitostmi měnového trhu, pro který je dané portfolio vytvořeno. Posléze jsou detailněji rozebrány jednotlivé technické indikátory, které jsou použity v rámci analytické části této práce. V následující části je vymezen postup vývoje automatických obchodních systémů v případě aplikace genetických algoritmů. V dalším segmentu jsou zvlášť popsány jednotlivé vygenerované obchodní systémy. Jejich popisy jsou následovány zhodnocením výstupů testování na historických datech a testů robustnosti. Následně jsou uvedeny korelace mezi jednotlivými strategiemi. Práce je završena vyhodnocením výkonnosti portfolia strategií prostřednictvím výsledků backtestu a paper testingu. The goal of this master's thesis is to evaluate the successfulness of the strategies' portfolio and of trading and trending indicators, which are parts of the portfolio, through this evaluation. The theoretical part concerns with the key principles of the foreign exchange market which the portfolio is created for. After that, the individual technical indicators, which are used in the analytical part of the thesis, are analyzed in detail. Then in the following part, the development process of automated trading systems in case of the genetic algorithms' application is defined. Individual generated trading systems are described in the next segment separately. Their descriptions are followed by evaluation of outcomes of testing on historical data and of robustness' tests. Afterwards, the correlations between individual strategies are mentioned. The thesis concludes by efficiency evaluation of strategies' portfolio via backtest results and paper testing.
Keywords: automated trading system; foreign exchange market; genetic algorithm; technical analysis; technical indicator; automatický obchodní systém; genetický algoritmus; měnový trh; technická analýza; technický indikátor

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/70996

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-360518


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses