Original title: Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank
Translated title: Stress tests conducted by Czech National Bank and market risk modelling in big Czech banks
Authors: Fedynets, Yuriy ; Šedivý, Jan (advisor) ; Dvořák, Michal (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2017
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bankovních zátěžových testů a modelováním, měřením a řízením tržních rizik v bankovním sektoru. Teoretická část je zaměřena na popis druhů tržních rizik a modelů pro jejich měření, stávající regulaci, vysvětlení podstaty zátěžových testů a jejich klasifikaci. Výstupem obsaženým v praktické části je analýza zátěžových testů České národní banky v uplynulých letech a jejich porovnání se skutečností, replikace výpočtu VaR měnových nástrojů skutečného bankovního portfolia a měření dopadů realizace nepříznivých tržních událostí na finanční pozici banky. This bachelor thesis deals with bank stress testing practices and risk modelling, risk measurement and risk management in banking sector. The theoretical part is focused on definition and description of different types of market risk, models and instruments used for their measurement, regulation, explanation of the nature of stress tests and their further classification. Output of the practical part includes analysis of stress tests conducted by Czech National Bank in recent years and their comparison with reality, replication of VaR calculation of the foreign exchange instruments of the real banking portfolio and measurement of the impact of the adverse market events on the banks financial situation.
Keywords: banking; historical simulation; market risk; regulation; risk management; stress tests; Value at Risk; bankovnictví; historická simulace; regulace; risk management; tržní riziko; Value at Risk; zátěžové testy

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/71009

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-360372


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses