Název: Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB
Překlad názvu: Parametric estimation of GARCH model using MATLAB
Autoři: Dúbravský, Martin ; Tran, Van Quang (vedoucí práce) ; Fučík, Vojtěch (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2017
Jazyk: slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: [slo] [cze] [eng]

Klíčová slova: EGARCH; GARCH; GARCH-M; GJR-GARCH; model; normální rozdělení; t-rozdelenie; volatilita; E-GARCH; GARCH; GARCH-M; GJR-GARCH; model; normal distribution; t-distribution; volatility

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/70707

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-360243


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2017-08-02, naposledy upraven 2022-03-04.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet