Original title:
Kalibrace stromů úrokových měr a ocenění úrokových opcí
Translated title:
Calibration of interest rate trees and valuation of interest rate options
Authors:
Veska, Tobiáš ; Witzany, Jiří (advisor) ; Hurt, Jan (referee) Document type: Bachelor's theses
Year:
2017
Language:
cze Abstract:
Tato akalářská prá e se za ývá i o i ký i a tri o i ký i stro y pro o eňová í úrokový h op í. Nejdříve uvede e fi a č í deriváty a jeji h základ í vlast osti. Ve druhé části se za ěří e a základ í pri ipy a pod í ky, které jsou ez yt é pro o eňová í op í. Třetí část akalářské prá e je za ěře a a i o i ký odel, jeho odvoze í, kali ra i para etrů, uvede í Tri o i ký odel je odvoze z i o i kého odelu, ude e kali rovat para etry a diskutovat jeho výhody. Na ko i této části o e í e ěkolik op í za použití i o i kého tri o i kého stro u. V posled í části uvede e odely pro o eňová í op í a úrokové deriváty a zvýše ou pozor ost ude e vě ovat Lee odelu, po o í kterého o e í e úrokovou op i.
Keywords:
calibration of interest rate trees; interest rate options; interest rate trees; kalibrace úrokových stromů ,úrokové opce; stromy úrokových měr
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/86710