Original title:
Johnson Point and Johnson Variance
Translated title:
Johnsonův bod a Johnsonova disperze
Authors:
Fabián, Zdeněk Document type: Papers Conference/Event: Prague Stochastics 2006, Prague (CZ), 2006-08-21 / 2006-08-25
Year:
2006
Language:
eng Abstract:
[eng][cze] New measures of central tendency and dispersion of continuous probability distributions were introduced. In this paper we show that the theory offer a simple and suitable description of heavy-tailed distributions, i.e. the distributions which may not have the mean and/or variance.V článku se zavádí Johnsonův bod a Johnsonova disperze jakožto nové charakteristiky spojitých pravděpodobnostních rozdělení. Ukazuje se, že jsou vhodným popisem rozdělení s těžkými konci, které nemají střední hodnotu ani disperzi.
Keywords:
basic characteristics; Johnson transform; parametric estimates Project no.: CEZ:AV0Z10300504 (CEP), IAA1075403 (CEP) Funding provider: GA AV ČR Host item entry: Prague Stochastics 2006, ISBN 80-86732-75-4
Institution: Institute of Computer Science AS ČR
(web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences. Original record: http://hdl.handle.net/11104/0135069