Original title: Proporcionální zajištění
Translated title: Proportional reinsurance
Authors: Kubišová, Barbora ; Mazurová, Lucie (advisor) ; Branda, Martin (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2016
Language: slo
Abstract: [eng] [cze]
This thesis deals with the issue of proportional reinsurance. It describes the basic types of proportional reinsurance, Quota Share, Surplus and their modi- fications, Variable Quota Share and Table of Lines Surplus. Furthermore, the paper explains how reinsurance changes aggregate claim amounts in the indivi- dual risk model. In this thesis we introduce two criteria for finding optimal ratio of proportional reinsurance. First, the de Finetti's criterion which minimizes the variance of the result of the insurer subject to a given level for the expected re- sult. Second is the optimality criterion which minimizes the (conditional) value at risk of total costs of the insurance company. Finally, we present numerical examples where on the basis of optimality criteria we find the optimal quota, respectively optimal retention level of the reinsurance. 1 Práce se věnuje problematice proporcionálního zajištění. Jsou v ní popsá- ny základní typy proporcionálního zajištění, kvótové, excedentní zajištění a jejich modifikace, variabilní kvótové zajištění a excedentní zajištění s ta- bulkou linek. Dále práce vysvětluje, jak působí zajištění na úhrn škod v individuálním modelu rizika. V práci jsme zavedli dvě kritéria pro hledání optimálního poměru zajištění. První je de Finettiho kritérium minimali- zace rozptylu výsledku pojišt'ovny za podmínky pevně dané střední hodnoty výsledku pojišt'ovny a druhé je kritérium optimality minimalizující (podmí- něnou) hodnotu v riziku celkových nákladů pojišt'ovny. Na závěr uvádíme numerický příklad, kde na základě vyjmenovaných kritérií optimality naj- deme optimální kvótu, respektive optimální vlastní vrub zajištění. 1
Keywords: Optimal retention; Proportional reinsurance; Quota share reinsurance; Surplus reinsurance; excedentní zajištění; kvótové zajištění; optimální vlastní vrub; Proporcionální zajištění

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/81460

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-351121


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses