Original title:
Estimation in chance-constrained problem
Translated title:
Odhadování v úlohách s pravděpodobnostními omezeními
Authors:
Houda, Michal Document type: Papers Conference/Event: Mathematical Methods in Economics 2005 /23./, Hradec Králové (CZ), 2005-09-14 / 2005-09-16
Year:
2005
Language:
eng Abstract:
[eng][cze] Many engineering and economic applications make use of the stochastic programming theory. Major part of models require a complete knowledge of distribution of random parameters, but this assumption is rarely accomplished. We then need to study behaviour of optimal solution when the distribution changes slightly. In our contribution we consider the chance constrained problem;we recapitulated some known theoretical results about stability and estimation of the problem.Mnoho inženýrských i ekonomických aplikací používá teorii stochastického programování. Velká většina modelů vyžaduje úplnou znalost rozdělení náhodných parametrů, ale tento předpoklad je splněn jen zřídka. V takových případech je třeba studovat chování optimálních řešení, jestliže v rozdělení nastane malá změna. V našem příspěvku uvažujeme úlohu s pravděpodobnostími omezeními; rekapitulujeme několik známých teoretických výsledků o stabilitě a odhadech v této úloze.
Keywords:
chance-constrained problem; economic applications; estimation Project no.: CEZ:AV0Z10750506 (CEP), GD402/03/H057 (CEP), GA402/04/1294 (CEP), GA402/05/0115 (CEP) Funding provider: GA ČR, GA ČR, GA ČR Host item entry: Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005, ISBN 978-80-7041-535-1
Institution: Institute of Information Theory and Automation AS ČR
(web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences. Original record: http://hdl.handle.net/11104/0131528