Original title: Economic processes and empirical data
Translated title: Ekonomické procesy a empirická data
Authors: Kaňková, Vlasta
Document type: Papers
Conference/Event: Výpočtová ekonomie, Plzeň (CZ), 2004-11-18
Year: 2004
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]
Optimizatiom problems depending on a completely unknown probability measure are considered. In particular, there are considered optimization problems with objective functions in a form mathematical expectation of functions depednding on a random parameter. In such situations, usually, an empirical measure replaced the theoretical one. The aim of the paper is to discuss corresponding estimates of the optimal value and optimal solution based on the independent as well as on some types od dependent data. Práce se zabývá optimalizačními úlohami ve kterých vystupuje zcela neznámá pravděpodobnostní míra a ve kterých účelová funkce je zadaná pomocí operátoru střední hodnoty funkce vektoru rozhodnutí a náhodného faktoru. V takovém případě obvykle empirická distribuční fnkce nahradí teoretickou (distribuční funkci) za účelem nalezení alespoň statistických odhadů optimální hodnoty a optimálního řešení. Cílem práce je shrnout základní vlastnosti shora zmíněných statistických odhadů.
Keywords: multistage problems; one-stage problems; stochastic programming problems
Project no.: CEZ:AV0Z1075907 (CEP), GA402/04/1294 (CEP), GA402/02/1015 (CEP), IAA7075202 (CEP)
Funding provider: GA ČR, GA ČR, GA AV ČR
Host item entry: Výpočtová ekonomie

Institution: Institute of Information Theory and Automation AS ČR (web)
Document availability information: Fulltext is available at the institute of the Academy of Sciences.
Original record: http://hdl.handle.net/11104/0131428

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-35051


The record appears in these collections:
Research > Institutes ASCR > Institute of Information Theory and Automation
Conference materials > Papers