Original title: Long range dependence v časových řadách
Translated title: Long range dependence in time series
Authors: Till, Alexander ; Prokešová, Michaela (advisor) ; Hurt, Jan (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2016
Language: slo
Abstract: [eng] [cze]
Title: Long range dependence in time series Author: Alexander Till Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. Abstract: The diploma thesis demonstrates the necessity of a study of long range dependence, introduces fractional Gaussian noise and discusses possi- ble definitions of long memory. It is done by notions of ergodic theory and by second moment characteristics and spectral density. These definitions are confronted with the model of fractional Gaussian noise and with intuitive un- derstanding of long range memory. Relations and connections between these criteria are studied as well. The work is restricted to the study of discrete time processes. Method for Hurst index estimation for fractional Gaussian noise and it's application on logarithmic returns of shares of selected produ- cers of beer are included in this work. 1 Název práce: Long range dependence v časových řadách Autor: Alexander Till Katedra/Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. Abstrakt: Diplomová práce demonstruje potřebu studia long range depen- dence, představuje frakcionální Gaussovský šum a diskutuje možné definice dlouhé paměti, a to pomocí prostředků ergodické teorie a pomocí momen- tových charakteristik a spektrální hustoty. Tyto definice jsou konfrontované s modelem frakcionálního Gaussovského šumu a intuitivní představou o long range memory. Zkoumané jsou taky souvislosti a vztahy mezi jednotlivými určujícími kritériemi. Práce je omezena na studium procesů s diskrétním časem. Součástí práce je postup odhadu Hurstova indexu pro frakcionální Gaussovský šum a jeho aplikace na logaritmické výnosy akcií některých světových výrobců piva. 1
Keywords: fractional Gaussian noise; long range dependence; second order theory; strong mixing; druhé momenty; frakcionální Gaussovský šum; long range dependence; silný mixing

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/78476

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-348013


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses