Original title:
Modely časových řad s exogenními proměnnými a jejich aplikace na ekonomická data
Translated title:
Time series models with exogenous variables and their application to economical data
Authors:
Vaverová, Jana ; Zichová, Jitka (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee) Document type: Master’s theses
Year:
2015
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Tato práce pojednává o analýze vícerozměrných finančních a ekonomických dat. V první části je vyložena teorie mnohorozměrných časových řad a ARMA modelu. Druhá část se věnuje modelům s exogenními proměnnými, konkrétně soustavě simultánních rovnic a ARMAX modelu. Třetí část se zabývá vyšetřováním vzájemné závislosti časových řad inflací a analýzou závislosti míry inflace na různých makroekonomických ukazatelích. Data byla zpracována softwary Mathematica 8, Mathematica 10, EViews a softwarem R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)This thesis deals with analyzing multivariate financial and economical data. The first section describes the theory of multivariate time series and multivariate ARMA models. The second part deals with some models with exogenous variables such as simultaneous equations models and ARMAX model. In the final chapter, the described theory is applied to analyze the reciprocal dependence of time series of inflation rates and dependence of inflation rates on various macroeconomical indicators. The results were obtained by software Mathematica 8, Mathematica 10, EViews and R. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Keywords:
ARMA model; ARMAX model; econometric systems of equations; Multivariate time series; ARMA model; ARMAX model; Mnohorozměrná časová řada; vícerovnicové soustavy
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/67082