Original title: Modelování operačního rizika
Translated title: Operational risk modelling
Authors: Mináriková, Eva ; Mazurová, Lucie (advisor) ; Hlubinka, Daniel (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2013
Language: slo
Abstract: [eng] [cze]
In the present thesis we will firstly familiarize ourselves with the term of operational risk, it's definition presented in the directives Basel II and Solvency II, and afterwards with the methods of calculation Capital Requirements for Operational Risk, set by these directives. In the second part of the thesis we will concentrate on the methods of modelling operational loss data. We will introduce the Extreme Value Theory which describes possible approaches to modelling data with significant values that occur infrequently; the typical characteristic of operational risk data. We will mainly focus on the model for threshold exceedances which utilizes Generalized Pareto Distribution to model the distribution of those excesses. The teoretical knowledge of this theory and the appropriate modelling will be applied on simulated loss data. Finally we will test the ability of presented methods to model loss data distributions. V predloženej práci sa najprv zoznámime s pojmom operačné riziko, spôsobom, akým je definované direktívami Basel II a Solventnosť II a následne metódami stanovenými týmito direktívami na výpočet kapitálovej požiadavky na straty plynúce z operačného rizika. V druhej časti práce sa zameriame na spôsob, akým je možné straty z operačného rizika modelovať. Predstavíme si teóriu extrémnych hodnôt, ktorá popisuje možnosti, akými pristúpiť k modelovaniu rozdelenia dát, ktoré nastávajú zriedkavo, ale nadobúdavajú vysoké hodnoty, čo je charakteristickou vlastnosťou dát o stratách z operačného rizika. Zameriame sa predovšetkým na prístup založený na prekročení medze, pri ktorom rozdelenie excesov modelujeme pomocou zovšeobecneného Paretovho rozdelenia. Poznatky z tejto teórie v práci uplatníme pri modelovaní rozdelenia nasimulovaných dát. Posledným krokom je testovanie úspešnosti modelovania rozdelenia dát o stratách pomocou predstavených metód.
Keywords: Extreme Value Theory; Generalized Extreme Value Distribution; Generalized Pareto Distribution; Operational Risk; Threshold Exceedences; Operačné riziko; Prekročenie medze; Teória extrémnych hodnôt; Zovšeobecnené Paretovo rozdelenie; Zovšeobecnené rozdelenie extrémych hodnôt

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/58854

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-328105


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses