Original title:
Součinové procesy jako nástroj pro finanční analýzu
Translated title:
Product processes as a tool for financial analysis
Authors:
Krejčí, Kateřina ; Zichová, Jitka (advisor) ; Hurt, Jan (referee) Document type: Bachelor's theses
Year:
2013
Language:
cze Abstract:
[cze][eng] Tato bakalářská práce se zabývá součinovými procesy jako nástroji pro modelování finančních časových řad. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je shrnuta základní problematika součinových procesů. Jsou zde popsány a odvozeny vlastnosti momentů a korelací procesu, následně jsou v práci odvozeny odhady parametrů modelu součinového procesu. Těmito odhady se pak dále zabývá praktická část práce. Pomocí simulační studie v programu Mathematica 9 je ověřena kvalita odvozených odhadů a poté jsou tyto odhady aplikovány na reálná finanční data. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)This bachelor thesis discusses product processes as a tool for modeling financial time series. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. Basic issues are summarized in the theoretical part. Properties of some moments and correlations are described and derived in this part, parameter estimates of a product process are derived subsequently. The practical part deals further with the parameter estimates. The quality of derived parameter estimates is verified in a simulation study in software Mathematica 9 and the proposed estimates are applied to real financial data. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Keywords:
autoregressive model; financial time series; product process; autoregresní model; finanční časová řada; součinový proces
Institution: Charles University Faculties (theses)
(web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository. Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/56008