Original title: Porovnání metod pro odhad omezených veličin s aplikací na ekonomická data
Translated title: Porovnání metod pro odhad omezených veličin s aplikací na ekonomická data
Authors: Musil, Karel ; Pavelková, Lenka (advisor) ; Hlávka, Zdeněk (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2013
Language: eng
Abstract: [eng] [cze]
The thesis introduces an overview of techniques for filtering of unobserved variables using a state-space representation of a model and state inequality constraints. It is mainly aimed at a derivation of the linear Kalman filter, its extension into a form of a non-linear filter and imposing state constraints. The state uniform model with noise bounds and the sequential importance sampling, as a method of particle filters using Monte Carlo simulations, are described as alternative methods. These three methods are applied on a simple semi-structural model for a monetary policy analysis. The filtration is based on Czech macroeconomic data and reflects an imposed non-negative state constraint on the interest rate. Results of the algorithms are compared and discussed. Diplomová práce představuje přehled základních technik pro filtrování nepozorovaných proměnných při použití stavové reprezentace modelu a stavových omezení ve tvaru nerovnic. Zabývá se především odvozením Kalmanova filtru, jeho rozšířením do nelineární podoby a použitím omezení na stavové proměnné. Alternativní přístupy pomocí stavového modelu s rovnoměrně rozloženým šumem a Sequential importance sampling jako jedna z metod Particle filtrů využívající Monte Carlo simulace jsou také popsány. Všechny tři metody jsou aplikovány na semistrukturální model použitelný pro analýzu měnové politiky. Filtrace používá makroekonomická data české ekonomiky a zohledňuje nezáporné omezení úrokových sazeb jako jeden z modelových stavů. Výsledky jsou navzájem srovnány a diskutovány.
Keywords: Bounded Noise; Kalman Filter; Method Comparison; Particle Filter; State Constraints; State-Space Model; Kalmanův filtr; omezený šum; Particle filtr; porovnání metod; stavové omezení; stavový model

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/55323

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-324615


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses