Original title: Možnosti modelování heteroskedasticity s aplikacemi v neživotním pojištění
Translated title: Some possibilities of heteroskedasticity modeling with applications to non-life insurance
Authors: Pavlačková, Petra ; Zimmermann, Pavel (advisor) ; Cipra, Tomáš (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2014
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Název práce: Možnosti modelování heteroskedasticity s aplikacemi v neživotním pojištìní Autor: Petra Pavlačková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Ing. Zimmermann Pavel, Ph.d. Abstrakt: Diplomová práce se zabývá možnostmi modelování heteroskedasticity za použití zobecněných lineárních modelů. Shrnuje jejich předpoklady a použití v praxi. Ukazuje praktickou potřebu těchto modelů. Dále se práce zabývá modelováním rozptylu za použití i jiných metod než zobecněných lineárních modelů - např. zobecněných aditivních modelů, či lokální regrese. Srovnání všech těchto modelů je graficky demonstrováno. Klíčová slova: Disperzní parametr, varianční funkce, Sdružený model Title: Some possibilities of heteroskedasticity modeling with applications to non-life insurance Author:Petra Pavlačková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Ing. Zimmermann Pavel, Ph.d. Abstract: This thesis deals with the possibilities of modeling heteroskedasticity using generalized linear models. It summarizes the assumption for these models and their application in practice. It shows the practical need for these models. Furthermore, the thesis deals with the modeling of variance using other methods than generalized lienar models - such as generalized additive models or local regression. Comparison of methods is graphically demonstrated. Keywords: Dispersion parameter, variance function, Joint modelling of mean and dispersion
Keywords: dispersion parameter; Joint modelling of mean and dispersion; variance function; disperzní parametr; Sdružený model; varianční funkce

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/53746

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-323042


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses