Original title: Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích
Translated title: Portfolios behaviour on efficient and inefficient markets
Authors: Kováčová, Iveta ; Hurt, Jan (advisor) ; Zichová, Jitka (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2013
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
Název práce: Chování portfolií na efektivních a neefektivních trzích Autor: Iveta Kováčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., KPMS MFF UK Abstrakt: V předložené práci shrneme výsledky týkající se konstrukce optimálních portfolií. Představíme geometrickou reprezentaci portfolií v případě porušení předpokladů o efektivním trhu. Předvedeme technickou analýzu portfolia na konkrétních datech pomocí programu Mathematica 8.0 a porovnáme eficientní množinu portfolia při různých strategiích investování. Title: Portfolios behaviour on efficient and inefficient markets Author: Iveta Kováčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., KPMS MFF UK Abstract: In this thesis we summarize the results concerning the construction of optimal portfolios. We introduce the geometric representation of the portfolios in the case that the assumptions about an efficient market are violated. We perform a technical analysis of the portfolio on the given data by using the program Mathematica 8.0. and compare an efficient set of the portfolio at different investment strategies.
Keywords: efficient markets; iso-mean lines; iso-variance curves; Kelly's strategy; minimum risk portfolios; efektivní trhy; Kellyho strategie; křivky rizik; portfolio s minimálním rizikem; přímky očekávaných výnosů

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/52023

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-321341


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses